달공이 주식 투자 지표: RSI (Relative Strength Index) 완전 정복

 

RSI(상대강도지수)는 현재 주가의 상승 압력과 하락 압력 간의 상대적인 강도를 백분율(0~100%)로 나타낸 기술적 지표입니다. 1978년 미국의 월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 개발했으며, 주식 시장뿐만 아니라 선물, 옵션, 코인 등 다양한 금융 시장에서 폭넓게 사용됩니다.

 

1. RSI의 핵심 개념 및 원리

RSI는 "지금 시장의 가격 움직임이 얼마나 강한가?"를 수치화한 것입니다.

• 주가가 상승 추세일 때는 양(+)의 변동폭이 커지므로 RSI 값이 높아집니다.
• 주가가 하락 추세일 때는 음(-)의 변동폭이 커지므로 RSI 값이 낮아집니다.

계산 공식 (참고용)

일반적으로 HTS나 MTS에서 자동으로 계산해주지만, 원리를 알면 이해가 쉽습니다.

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]

• RS (Relative Strength): (n일간의 상승폭 평균) ÷ (n일간의 하락폭 평균)
• 기간(n): 와일더는 14일을 기본값으로 제안했습니다. (단기 매매 시 9일, 14일, 25일 등으로 조정 가능)

2. 기본 해석 방법 (전통적 전략)

가장 기초적이면서도 강력한 매매 기준입니다.

1) 과매수(Overbought)와 과매도(Oversold)

• RSI 70 이상 (과매수): 주가가 단기간에 너무 많이 올랐음을 의미합니다.
• RSI 30 이하 (과매도): 주가가 단기간에 너무 많이 떨어졌음을 의미합니다.

2) 기준선 50 활용

• 50 상향 돌파: 매수세가 매도세를 이기기 시작함 → 상승 추세 전환 신호
• 50 하향 이탈: 매도세가 매수세를 압도하기 시작함 → 하락 추세 전환 신호

3. 심화 매매 전략 (고수들의 활용법)

단순히 70/30 수치만 보고 매매하면 급등/급락장에서 큰 손실을 볼 수 있습니다. 이를 보완하는 고급 기법입니다.

1) 다이버전스 (Divergence)

주가의 흐름과 보조지표(RSI)의 흐름이 반대로 가는 현상으로, 강력한 추세 반전 신호로 간주됩니다.

종류	주가 움직임	RSI 움직임	의미	전략
상승(Bullish) 다이버전스	신저가 갱신 (↘)	저점 상승 (↗)	하락세 약화, 상승 힘 비축	매수
하락(Bearish) 다이버전스	신고가 갱신 (↗)	고점 하락 (↘)	상승세 약화, 하락 압력 증가	매도

2) 페일리어 스윙 (Failure Swing)

주가는 고려하지 않고 RSI 선의 모양만으로 매매 시점을 포착하는 방법입니다.

• Top Failure Swing (매도 신호):
• Bottom Failure Swing (매수 신호):

4. RSI의 한계와 주의사항 (필독)

모든 보조지표가 그렇듯 RSI도 만능이 아닙니다.

1. 강력한 추세장에서의 오류 (속임수):
2. 후행성:
3. 거짓 신호 (Whipsaw):

5. 효과적인 활용 팁

• 다른 지표와 함께 사용: 이동평균선(추세 확인), MACD(모멘텀 확인), 스토캐스틱(단기 타점) 등과 함께 분석하여 신뢰도를 높이세요.
• 기간 설정 변경: 기본값 14일 외에도 단타 매매 시에는 9일 등으로 기간을 짧게 설정하여 민감도를 높일 수 있습니다. (단, 속임수 신호도 많아짐에 주의)
• 분할 매매의 기준으로 활용: RSI가 30 이하로 내려갈 때마다 분할 매수하는 식의 자금 관리 원칙을 세우는 데 유용합니다.

 

[해석]

-과매수/과매도:
RSI의 값이 70 이상이면 과매수 상태로 판단하여 매도 시점
      30 이하이면 과매도 상태로 생각되어 매수 시점

 

 

-Divergence:
가격의 움직임과 RSI의 움직임이 반대로 나타나는 경우 Divergence 발생.

RSI의 값이 30 이하이거나 70 이상일 때 주가 추세와 Divergence가 나타나면 추세 반전 신호로 판단.

 

 

-Failure swing:
RSI의 값이 직전에 나타났던 최고점 또는 최저점을 갱신하지 못하고 진행방향을 바꾸는 경우 failure swing 발생.

RSI가 70 이상이나 30 이하에서 failure swing이 나타나면 추세 전환의 신호

 

 

-주가가 상승 추세로 보이고 있을 때 RSI의 값이 직전 최고 수준을 돌파하지 못하고 하락하다가 직전 저점을 하향 돌파하는 순간이 매도 시점이 되며, 반대로 주가가 하락 추세를 보이고 있을 때 RSI의 값이 직전 최저 수준을 돌파하지 못하고 상승하다가 직전 고점을 상향 돌파하는 순간이 매수 시점.

 

 

#RSI #Relative Strength Index,#상대강도지수,#주식 보조 지표 #주식 투자 지표 용어