달공이 주식 투자 보조지표 스토캐스틱(Stochastic Oscillator) 상세 가이드

 

1. 스토캐스틱이란?

스토캐스틱 오실레이터는 1950년대 조지 레인(George Lane)이 개발한 모멘텀 지표입니다. 이 지표는 "주가가 상승 추세일 때는 종가가 하루 변동 폭의 최고가 부근에 형성되고, 하락 추세일 때는 최저가 부근에 형성된다"는 가설에 기초하고 있습니다.

즉, 현재의 주가가 일정 기간 동안의 가격 범위 안에서 상대적으로 어디에 위치하는지를 백분율(%)로 나타낸 것입니다.

 

2. 구성 요소와 종류

스토캐스틱은 크게 %K선과 %D선 두 가지 선으로 구성되며, 이를 바탕으로 Fast와 Slow 두 가지 종류로 나뉩니다.

(1) 기본 구성 요소

• %K (Fast %K): 현재 주가가 지난 n일 동안의 가격 범위 중 어디에 위치하는지를 나타냅니다. (민감함)
• %D (Fast %D 또는 Slow %K): %K선을 이동평균한 선입니다.

(2) Fast vs Slow 스토캐스틱

대부분의 HTS/MTS나 차트 분석에서는 Slow Stochastic을 주로 사용합니다.

• Fast Stochastic: 주가 변화에 매우 민감하게 반응하여 신호가 너무 자주 발생합니다. (노이즈가 많음)
• Slow Stochastic: Fast %K를 평활화(이동평균)하여 완만하게 만든 것입니다. 가짜 신호(False Signal)를 줄여 신뢰도를 높인 버전입니다.

3. 계산 공식 (참고용)

계산 원리를 알면 지표를 이해하는 데 도움이 됩니다. (일반적으로 N=14일, m=3일, t=3일을 기본값으로 사용)

1. Fast %K:

Fast %K = {(현재가 - 최근 N일간 최저가) / (최근 N일간 최고가 - 최근 N일간 최저가)}X 100

1. Fast %D (Slow %K): Fast %K의 m일 이동평균
2. Slow %D: Fast %D의 t일 이동평균

4. 차트 해석 및 매매 전략

스토캐스틱 값은 0에서 100 사이에서 움직입니다.

(1) 과매수와 과매도구간

가장 기본적이고 직관적인 활용법입니다.

• 과매수 구간 (80 이상): 주가가 단기적으로 너무 많이 올랐음을 의미합니다.
• 과매도 구간 (20 이하): 주가가 단기적으로 너무 많이 떨어졌음을 의미합니다.

(2) 골든크로스와 데드크로스

두 선의 교차를 이용한 매매법입니다.

• 골든크로스 (매수): %K선이 %D선을 아래에서 위로 뚫고 올라갈 때.
• 데드크로스 (매도): %K선이 %D선을 위에서 아래로 뚫고 내려갈 때.

(3) 다이버전스 (Divergence)

주가의 흐름과 보조지표의 흐름이 반대로 가는 현상으로, 강력한 추세 반전 신호입니다.

• 상승 다이버전스 (매수): 주가는 저점을 갱신하며 하락하는데, 스토캐스틱 저점은 오히려 높아질 때. (바닥이 다져지고 있음을 암시)
• 하락 다이버전스 (매도): 주가는 고점을 갱신하며 상승하는데, 스토캐스틱 고점은 오히려 낮아질 때. (상승 힘이 빠지고 있음을 암시)

5. 스토캐스틱 활용 시 주의사항 (한계점)

스토캐스틱은 만능이 아닙니다. 다음의 상황을 반드시 주의해야 합니다.

1. 강력한 추세장에서는 무용지물
2. 박스권(횡보장)에서 유리
3. 후행성

6. 결론 및 요약

• 설정값: 보통 (14, 3, 3) 또는 (12, 5, 5), 단타는 (5, 3, 3) 등을 사용합니다.
• 핵심: Slow Stochastic을 주로 사용하며, 과매수(80)/과매도(20) 탈출 신호와 다이버전스를 확인하는 것이 가장 효과적입니다.
• 팁: 단독으로 사용하기보다는 이평선(추세 파악)이나 거래량 지표와 함께 사용하여 신뢰도를 높이는 것이 좋습니다.

 

[해석]

 

- 기준값 

 주가가 일정 수준(20%) 이하로 내려갔다가 재상승하면 매수 신호
 주가가 일정 수준(80%) 이상으로 올라갔다가 재하락하면 매도 신호

 

 

 

- %K와 %D의 교차.

 %K가 %D를 상향돌파하면 매수신호, 하향돌파하면 매도신호

 

 

 

- 괴리도 Divergence

  주가의 고점은 높아지는 데, Oscillator의 고점이 직전 고점을 돌파하지 못하는 경우 Divergence 발생으로 매도 신호.

 

 

 

- Failure

  %K 값이 일정 수준 이상(80%)이거나 일정 수준 이하(20%)인 상황에서 %K와 %D선이 서로 교차하여 매매 신호가 발생한 후, 머지 않아 다시 교차하는 경우를 Failure라 하는 데, Failure 발생시 기존 추세가 더욱 강화된다고 볼 수 있습니다.

 

 

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